Questo volume illustra come si sono svolte, e con quali conseguenze nella cultura delle nazioni, le principali battaglie della storia dell'umanità, analizzandone il retroterra culturale, filosofico e religioso, gli strumenti, le forze in campo, le cause e gli effetti politici, sociali ed economici. Da Maratona a Waterloo, da Canne a Lepanto, da Sedan fino alla Guerra del Golfo: attraverso alcune delle grandi battaglie che hanno sensibilmente modificato il corso della storia, gli autori delineano lo scenario che ha definito gli assetti politici e le concezioni strategiche e tecniche valide sino ad oggi. Oltre alla descrizione dei singoli eventi, il testo è corredato da importanti note storiche e bibliografiche e di accenni di come tale battaglia è stata trattata nella letteratura, nell'arte, nel cinema.

L'essere umano, da sempre, gioca. Per diletto, per scommessa... talvolta per semplice desiderio di evasione. Ma cosa accade quando il gioco non si allontana dalla realtà, bensì cerca di ricostruire i grandi eventi militari e politici? Quando, insomma, diventa gioco di simulazione storico? Partendo dalla loro lunga esperienza di storici, studiosi e giocatori, gli autori de "Le Guerre di Carta 2.0" offrono un'ampia e accessibile panoramica di questo fenomeno ludico con tre obiettivi di fondo: esporre le caratteristiche principali (e le contraddizioni...) di un mondo affascinante ma spesso poco conosciuto, fornire alcuni punti di riferimento iniziali per chi voglia esplorarlo in prima persona, approfondire le più recondite dinamiche di questi giochi e di chi li pratica anche dal punto di vista sociale e psicologico.

Le curve non di prezzo sono quelle serie storiche che tracciano l'andamento del mercato senza prendere in considerazione massimo, minimo, apertura, chiusura. A differenza degli indicatori, che di solito sono valori derivati dal prezzo grezzo, le curve non di prezzo si riferiscono ad altre caratteristiche della attività di Borsa quali ad esempio il numero dei titoli al rialzo, il numero dei titoli con volumi al rialzo, il numero dei titoli superiori alla media mobile a 200 giorni, la percentuali di investitori che si dichiara rialzista, put/call volume ratio, l'open interest, il numero di titoli con tick al rialzo, la volatilità implicita, etc. La domanda a cui questo libro cerca di rispondere è chiara: è possibile costruire trading system efficienti basandosi esclusivamente sulle curve non di prezzo? O meglio le curve non di prezzo riescono a fornire un vantaggio al trader? Con i dovuti distinguo la risposta è sì: con semplici trading system basati sulle curve di prezzo è possibile battere il mercato e si possono anzi ottenere interessanti risultati.