Mercati finanziari. Misurazione e gestione dei rischi
Book (italiano):
Nello studio della moderna finanza il ruolo principale è svolto dal cosiddetto «teorema fondamentale della finanza», che dà la regola per prezzare qualunque titolo finanziario. Nel volume si spiega come sfruttare il teorema per misurare e gestire la maggior parte dei rischi a cui può trovarsi esposto un investitore. Un approccio, quindi, particolarmente organico attraverso il quale il lettore è guidato da un unico concetto di base che gli permette di non percepire la finanza come una serie di regole tra loro distaccate. L'analisi matematica inizia in tempo discreto, ma si sviluppa principalmente in tempo continuo, introducendo i concetti di «processi stocastici» e sviluppando le applicazioni ai processi di Wiener e di Poisson. Gran parte dell'analisi, tuttavia, sarà indipendente dal modello di mercato utilizzato, basandosi solo sull'ipotesi che i mercati siano privi di arbitraggio. Il testo affronta numerosi argomenti: il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, la misurazione del rischio, l'ottimizzazione di portafoglio, i titoli derivati e il rischio di credito. Il volume è accompagnato da materiale informatico disponibile online che consentirà di applicare le conoscenze teoriche.
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